Opis stanowiska

Główne zadania:

• zarządzanie kilkuosobowym zespołem


• tworzenie i rozwój metodologii w zakresie modeli ryzyka kredytowego (parametry LGD, CCF/EAD)


• budowa, utrzymanie i rozwój modeli ryzyka kredytowego (parametry LGD, CCF/EAD)


• symulacje scenariuszowe związane z parametrami ryzyka LGD, CCF/EAD


• przetwarzanie danych oraz weryfikacja poprawności funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie modeli ryzyka kredytowego (LGD, CCF/EAD)


• opiniowanie i akceptacje zmian regulacji wewnętrznych (wytyczne regulacyjne, polityka kredytowa, polityka zabezpieczeń, proces windykacyjny) z istotnym wpływem na obszar modeli ryzyka kredytowego


• reprezentowanie Banku podczas inspekcji nadzorczych i audytów zewnętrznych lub wewnętrznych

Wymagania

Oczekiwania:

• min. 2-letnie doświadczenie w budowie i rozwijaniu modeli ryzyka kredytowego w Banku lub instytucji finansowej


• bardzo dobra znajomość metod statystycznych i modelowania ryzyka oraz specjalistyczna wiedza z zakresu finansów


• bardzo dobra znajomość produktów i regulacji bankowych oraz rekomendacji i uchwał nadzoru bankowego


• wykształcenie wyższe – statystyka, ekonometria, matematyka lub pokrewne


• biegła znajomość SAS oraz pakietu MS Office, podstawowa znajomość SQL


• j. angielski – poziom zaawansowany

Dodatkowe atuty:

• znajomość R


• doświadczenie w kierowaniu zespołem

Zapraszamy do aplikowania osoby potrafiące efektywnie zarządzać i organizować pracę własną oraz podległego zespołu, z wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi oraz merytorycznymi, chętnie dzielące się wiedzą. 

Oferujemy

Oferujemy:

• możliwość rozwoju zawodowego oraz osobistego w strukturach dynamicznie rozwijającej się i innowacyjnej instytucji finansowej


• możliwość współpracy z wyjątkowymi specjalistami z dużym doświadczeniem w swoich dziedzinach


• przyjazne środowisko pracy, z poszanowaniem idei work-life balance


• różnorodność podejmowanych zagadnień oraz możliwość podejmowania wyzwań zawodowych poprzez udział w pionierskich projektach